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Publicação
Parâmetros específicos de uma Seguradora Não-Vida: Impacto da volatilidade do Risco de Prémios e Provisões no requisito de capital de Solvência
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Orientador(es)
Resumo(s)
Com a introdução do regime de Solvência II, as seguradoras e resseguradoras devem
realizar uma auto-avaliação do risco e da Solvência como parte do seu sistema de gestão dos riscos. Desta forma, pretende-se identificar desvios entre o seu perfil de risco e os pressupostos subjacentes ao cálculo do Requisito de Capital de Solvência (SCR) prevenindo-se dos riscos que se encontram expostas e protegendo os seus segurados.
O SCR pode ser calculado por várias abordagens, distintas pelo seu grau de complexidade, tendo em conta a natureza, dimensão e complexidade dos riscos: fórmula padrão considerando simplificações, fórmula padrão, fórmula padrão com Parâmetros Específicos da Empresa (PEE), modelo interno parcial e modelo interno total.
Os parâmetros específicos da empresa podem ser aplicados apenas no risco de Revisão nos módulos Vida e Acidentes e Doença (STV) e no risco de Prémios e Provisões nos módulos Não-Vida e Acidentes e Doença (NSTV) sendo que, neste trabalho, apenas será abordado o risco de Prémios e de Provisões de seguros Não-Vida.
Por conseguinte, pretende-se recalibrar os parâmetros específicos de uma Seguradora Não-Vida, a substituir na fórmula padrão, de forma a calcular o SCR do risco de Prémios e de Provisões para as linhas de negócio Incêndio e Outros Danos e Responsabilidade Civil.
Para tal, serão considerados os métodos de cálculo estabelecidos no Regulamento
Delegado (UE) 2015/35, validando e especificando os seus pressupostos e as metodologias de cálculo dos parâmetros específicos da empresa.
Os resultados obtidos para a seguradora específica serão posteriormente comparados
com os parâmetros do mercado europeu, fornecidos pela EIOPA.
Descrição
Palavras-chave
Solvência II Fórmula padrão Parâmetros Específicos da empresa PEE USP Risco de Prémios