Publicação
Parâmetros específicos de uma Seguradora Não-Vida: Impacto da volatilidade do Risco de Prémios e Provisões no requisito de capital de Solvência
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Afonso, Lourdes | |
| dc.contributor.advisor | Pereira, Carla | |
| dc.contributor.author | Domingues, Ana Carolina Perez | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-17T15:22:25Z | |
| dc.date.available | 2018-05-17T15:22:25Z | |
| dc.date.issued | 2017-11 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.description.abstract | Com a introdução do regime de Solvência II, as seguradoras e resseguradoras devem realizar uma auto-avaliação do risco e da Solvência como parte do seu sistema de gestão dos riscos. Desta forma, pretende-se identificar desvios entre o seu perfil de risco e os pressupostos subjacentes ao cálculo do Requisito de Capital de Solvência (SCR) prevenindo-se dos riscos que se encontram expostas e protegendo os seus segurados. O SCR pode ser calculado por várias abordagens, distintas pelo seu grau de complexidade, tendo em conta a natureza, dimensão e complexidade dos riscos: fórmula padrão considerando simplificações, fórmula padrão, fórmula padrão com Parâmetros Específicos da Empresa (PEE), modelo interno parcial e modelo interno total. Os parâmetros específicos da empresa podem ser aplicados apenas no risco de Revisão nos módulos Vida e Acidentes e Doença (STV) e no risco de Prémios e Provisões nos módulos Não-Vida e Acidentes e Doença (NSTV) sendo que, neste trabalho, apenas será abordado o risco de Prémios e de Provisões de seguros Não-Vida. Por conseguinte, pretende-se recalibrar os parâmetros específicos de uma Seguradora Não-Vida, a substituir na fórmula padrão, de forma a calcular o SCR do risco de Prémios e de Provisões para as linhas de negócio Incêndio e Outros Danos e Responsabilidade Civil. Para tal, serão considerados os métodos de cálculo estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2015/35, validando e especificando os seus pressupostos e as metodologias de cálculo dos parâmetros específicos da empresa. Os resultados obtidos para a seguradora específica serão posteriormente comparados com os parâmetros do mercado europeu, fornecidos pela EIOPA. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/37237 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Solvência II | pt_PT |
| dc.subject | Fórmula padrão | pt_PT |
| dc.subject | Parâmetros Específicos da empresa | pt_PT |
| dc.subject | PEE | pt_PT |
| dc.subject | USP | pt_PT |
| dc.subject | Risco de Prémios | pt_PT |
| dc.title | Parâmetros específicos de uma Seguradora Não-Vida: Impacto da volatilidade do Risco de Prémios e Provisões no requisito de capital de Solvência | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
| thesis.degree.name | Relatório de Estágio para Mestre em Matemática e Aplicações Ramo de Atuariado, Estatística e Investigação Operacional | pt_PT |