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Publicação
Análise de um produto financeiro complexo
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
Esta tese e o resultado da análise de um Produto Financeiro Complexo construído a partir dos preços do mercado de futuros de matérias-primas.
São apresentadas ideias gerais que contribuiram para o desenvolvimento da
Análise Financeira. Recorre-se a medida AIC para determinar qual dos processos,
Browniano Geométrico e Ornstein-Uhlenbeck Geométrico, melhor se adequa tendo em vista o estudo do produto. Procede-se a simulação dos preços através do método recorrente das densidades de transição, e elabora-se
um estudo da evolução do contrato e uma subsequente análise de sensibilidade.
Descrição
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Matemática e Aplicações
Palavras-chave
Futuros Matérias-primas AIC Browniano geométrico Ornstein-Uhlenbeck geométrico