A carregar...
Publicação
Modelos determinísticos e estocásticos aplicados ao cálculo de provisões para sinistros
| Nome: | Descrição: | Tamanho: | Formato: | |
|---|---|---|---|---|
| 781.49 KB | Adobe PDF |
Orientador(es)
Resumo(s)
A estimação das provisões para sinistros é de extrema importância na atividade de
uma seguradora do ramo Não Vida, porque, por um lado, são necessários recursos suficientes
para garantir o pagamento de qualquer sinistro que ocorra e, por outro, o excesso
de provisões pode condicionar a rentabilidade da companhia. Assim, faz parte do papel do atuário garantir a adequação destas provisões técnicas.
Com esse propósito, é habitualmente utilizado o método determinístico Chain Ladder para a estimação das provisões para sinistros. Contudo, de forma a contornar as limitações desta metodologia, recorre-se a modelos estocásticos, como o modelo proposto
por Thomas Mack, uma aplicação dos Modelos Lineares Generalizados, a técnica Bootstrap,
entre outros. Dos modelos estocásticos é de salientar um dos mais recentemente
estudados, Double Chain Ladder, que está diretamente associado ao método Chain Ladder,
trazendo algumas vantagens sobre esse último e possibilitando também a aplicação da
técnica Bootstrap e uma simples associação ao método Bornhuetter-Ferguson.
O objetivo desta dissertação consiste na aplicação e análise destes modelos na estimação de provisões para sinistros no ramo Não Vida.
Descrição
Palavras-chave
Provisão de sinistros Modelos determinísticos Modelos estocásticos Chain Ladder Link ratios Grossing up