Publicação
Modelos determinísticos e estocásticos aplicados ao cálculo de provisões para sinistros
| dc.contributor.advisor | Cardoso, Rui | |
| dc.contributor.author | Conceição, Cláudia Sofia Ribeiro da | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-19T14:45:51Z | |
| dc.date.available | 2015-02-19T14:45:51Z | |
| dc.date.issued | 2014-09 | |
| dc.date.submitted | 2015-02 | |
| dc.description.abstract | A estimação das provisões para sinistros é de extrema importância na atividade de uma seguradora do ramo Não Vida, porque, por um lado, são necessários recursos suficientes para garantir o pagamento de qualquer sinistro que ocorra e, por outro, o excesso de provisões pode condicionar a rentabilidade da companhia. Assim, faz parte do papel do atuário garantir a adequação destas provisões técnicas. Com esse propósito, é habitualmente utilizado o método determinístico Chain Ladder para a estimação das provisões para sinistros. Contudo, de forma a contornar as limitações desta metodologia, recorre-se a modelos estocásticos, como o modelo proposto por Thomas Mack, uma aplicação dos Modelos Lineares Generalizados, a técnica Bootstrap, entre outros. Dos modelos estocásticos é de salientar um dos mais recentemente estudados, Double Chain Ladder, que está diretamente associado ao método Chain Ladder, trazendo algumas vantagens sobre esse último e possibilitando também a aplicação da técnica Bootstrap e uma simples associação ao método Bornhuetter-Ferguson. O objetivo desta dissertação consiste na aplicação e análise destes modelos na estimação de provisões para sinistros no ramo Não Vida. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/14332 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Provisão de sinistros | por |
| dc.subject | Modelos determinísticos | por |
| dc.subject | Modelos estocásticos | por |
| dc.subject | Chain Ladder | por |
| dc.subject | Link ratios | por |
| dc.subject | Grossing up | por |
| dc.title | Modelos determinísticos e estocásticos aplicados ao cálculo de provisões para sinistros | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Matemática e Aplicações | por |
| thesis.degree.level | Grau de Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação | por |