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Publicação
Uma abordagem comparativa e analítica de dois sistema de Bonus Malus em Cabo Verde: O sistema actual e a proposta da garantia
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| 6.3 MB | Adobe PDF |
Orientador(es)
Resumo(s)
Nesta dissertação pretende-se avaliar o sistema de bonus malus de uma Seguradora
cabo-verdiana, sob a perspectiva de uma carteira aberta, recorrendo ao Modelo dos
Vórtices Estocásticos (Guerreiro (2001), Guerreiro (2008), Guerreiro e Mexia (2008)),
isto é, admitindo que há entradas e saídas dos segurados da carteira da seguradora.
Na aplicação foram utilizados os dados da seguradora cabo-verdiana Garantia. Para
efeitos comparativos avaliou-se também o sistema de bonus malus recorrendo ao modelo
clássico. Estimou-se, sob ambas as perspectivas, as distribuições limite associadas ao sistema de bonus malus da Seguradora Garantia, S.A., bem como as Escalas Óptimas de Prémios propostas por alguns autores (Norberg (1976), Borgan et al. (1981), Gilde & Gilde e Sundt (1989), Andrade e Silva (1991)). Avaliou-se o sistema utilizando as medidas de Lemaire (1995) recorrendo às escalas óptimas obtidas. Dado que o sistema actual utilizado na Seguradora Garantia, S.A. apresenta algumas incoerências do ponto de vista da e cácia da tarifação a posteriori, analisou-se e avaliou-se um novo sistema proposto por Osório (2006), conforme sugestão da Seguradora. Com base nos resultados obtidos, foi feita uma análise comparativa entre o sistema actual e o sistema proposto da seguradora Garantia.
Descrição
Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Matemática e Aplicações - Actuariado, Estatística e Investigação Operacional
Palavras-chave
Bonus Malus Modelo clássico Vórtices estocásticos Distribuição limite Escalas Óptimas de prémios Medidas de avaliação.