Modelação atuarial de um Seguro de Long Term Care

Abstract

O seguro de Long Term Care é um seguro que garante o pagamento de uma quantia monetária ou a prestação de cuidados e assistência que um indivíduo necessite, caso se torne dependente, isto é, caso perca a autonomia para realizar as suas atividades básicas diárias como a higiene pessoal, a alimentação, entre outras. Caracteriza-se também por cobrir o risco de dependência em idades em que os restantes riscos, por exemplo doença e invalidez, geralmente deixam de estar cobertos, uma vez que se destina a pessoas com mais de 65 anos de idade. Esta particularidade torna o risco coberto mais elevado do que nos restantes seguros tradicionais de Vida e Saúde o que, obviamente, se reflete nos custos inerentes ao mesmo. O seguro de Long Term Care, já comercializado noutros países (por exemplo, Alemanha, Reino Unido, França e EUA), é ainda um produto desconhecido da maioria da população portuguesa devido ao facto de, atualmente, não ser uma opção de escolha entre a variedade de seguros que as seguradoras a operar em Portugal oferecem. O principal objetivo deste trabalho é a implementação de um simulador, aplicando um modelo de estadosmúltiplos, que permitirá modelar um seguro de Long Term Care. Serão considerados dois modelos, um mais simples com apenas três estados (autónomo, dependente e falecido) e outro com quatro estados (autónomo, moderadamente dependente e falecido), ambos sem retrocesso. A garantia contratada será o pagamento periódico de um valor fixo, isto é, uma renda, de acordo com o estado de dependência em que o indivíduo se encontre, cessando o pagamento da mesma quando este falecer. Através do simulador pretende-se obter e analisar os valores de prémios associados ao custo do seguro de Long Term Care, e ainda, os valores das provisões matemáticas associadas ao mesmo.