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Publicação
Determinação da probabilidade de default de empresas portuguesas aplicando um modelo estrutural
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
No presente artigo será medido e analisado o risco de crédito de empresas não financeiras pertencentes ao PSI20 durante os anos 2005 a 2015. Com recurso a um modelo tipo KMV, é obtida a Distance-to-Default e a probabilidade de default destas empresas ao longo do tempo. Posteriormente, através de um modelo de regressão linear múltipla, é testada a relação entre os valores obtidos para a Distance-to-Default e características fundamentais das empresas e variáveis macroeconómicas.
Descrição
Dissertation presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Statistics and Information Management, specialization in Risk Analysis and Management
Palavras-chave
Probabilidade de default Risco de crédito Distance-to-Default