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Análise do Risco de subscrição no âmbito do projecto solvência II
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
A proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao acesso à
actividade de seguros e resseguros e ao seu exercício, mais conhecido por projecto
Solvência II, é um projecto estruturante para o futuro da actividade seguradora no
espaço europeu, que representa para a União Europeia e para Portugal um importante
desafio, sendo por isso um dos temas actualmente mais debatidos na área
Seguradora.
Este projecto tem por principais objectivos a protecção dos segurados, o
estabelecimento de um capital que esteja mais adequado aos riscos a que uma
companhia de seguros se encontra exposta e que reflicta o desenvolvimento dos
mercados. Estas alterações introduzem uma grande mudança na medição da
solvência das seguradoras sendo que esta está organizada numa estrutura de três
pilares (I- Requisitos Quantitativos de Capital, II- Processo de Revisão e Supervisão,
III- Apresentação e Divulgação de informação). Tendo em conta os objectivos
estratégicos que identificam o Pilar I, são definidas as regras dos recursos financeiros,
nomeadamente, as regras de prudência das Provisões Técnicas, Investimentos e
Requisitos de Capital.
Tendo por base o Solvência II, é proposto nesta dissertação tratar um dos grandes
desafios deste projecto, a problemática da estimação de provisões técnicas
adequadas. É efectuado um estudo do caso de uma Companhia de Seguros Não Vida fictícia, de pequena dimensão, para a qual são determinadas as Provisões Técnicas com base nos pressupostos introduzidos pelo projecto Solvência II, ou seja, com base na melhor estimativa adicionada de uma margem de risco. A melhor estimativa deverá ser calculada com base em técnicas actuariais prudentes e sólidas, reflectindo a
realidade da companhia. A importância deste tema assenta no facto das provisões
técnicas serem a principal rubrica do Passivo das Seguradoras Não Vida e a
componente central do pilar I, visto que o montante associado às reservas ter o maior
impacto nos requisitos de Capital.
Descrição
Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para a obtenção do grau de Mestre em
Matemática e Aplicações – Actuariado, Estatística e Investigação Operacional
Palavras-chave
Projecto solvência II, Estudos de impacto quantitativo Risco de subscrição não vida Melhor estimativa Provisões técnicas