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Título: Fatores Determinantes na Fixação de Taxas de Juro em Novas Operações de Empréstimos Bancários a Sociedades Não Financeiras
Autor: Baptista, Mariana Pedro Batista Pinto
Orientador: Marques, Filipe
Gonçalves, Homero
Palavras-chave: Taxas de juro
Novas operações
Empréstimos
Sociedades não financeiras
Modelo de Regressão Linear Múltipla
Modelo de Regressão Beta
Data de Defesa: Set-2016
Resumo: O objetivo deste trabalho prende-se com a identificação dos fatores determinantes na fixação das taxas de juro de novas operações de empréstimos bancários a sociedades não financeiras. Em 2012, foi implementado pelo Banco de Portugal, um requisito estatístico relativo ao reporte individual das taxas de juro. Através deste requisito, o Banco de Portugal recebe, por parte das instituições financeiras, o reporte com a informação de todas as novas operações efetuadas. Deste modo, a informação disponível internamente pelo Banco de Portugal é enorme, informação essa com bastante interesse e utilidade para a realização de estudos e análises mais aprofundadas relativamente à temática das novas operações. É recorrendo a estas bases de micro dados que se pretende encontrar os fatores que mais influenciam a fixação das taxas de juro bancárias das novas operações, identificando assim, os seus fatores agravantes e desagravantes. Foi realizada uma análise econométrica, com o intuito de alcançar o objetivo enunciado, avaliando assim a influência conjunta das variáveis consideradas na explicação da fixação das taxas de juro. Os modelos de regressão abordados são o modelo de regressão linear múltipla e o modelo de regressão beta, sendo possível, a partir destes, tirar conclusões para dar resposta ao problema proposto. Posteriormente foi efetuada uma análise com o objetivo de proceder à determinação da importância relativa das variáveis no que diz respeito ao modelo de regressão linear, utilizando diferentes métodos de medição da referida importância. Devido ao facto da amostra utilizada ter uma dimensão bastante elevada, foi efetuada uma avaliação do impacto que a dimensão da amostra tem nos resultados estatísticos provenientes dos modelos de regressão analisados.
URI: http://hdl.handle.net/10362/21584
Designação: Mestrado em Matemática e Aplicações Ramo de Atuariado, Estatística e Investigação Operacional
Aparece nas colecções:FCT: DM - Dissertações de Mestrado

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