Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10362/14189
Título: Modelação do risco de crédito numa carteira de crédito ao consumo
Autor: Silva, Ana Filipa Antunes Viriato
Orientador: Guerreiro, Gracinda Rita
Esquível, Manuel L.
Palavras-chave: Risco de crédito
Regressão logística
Regressão beta
Probabilidade de default
Taxa de recuperação
Spread
Data de Defesa: Set-2014
Resumo: A análise de risco de crédito nas instituições bancárias e a mensuração do risco é de extrema importância para as instituições, uma vez que a concessão de crédito é a sua principal actividade. A capacidade de distinguir “bom” e “mau” cliente é um processo decisivo na constituição do crédito, pelo que são aplicados modelos de Credit Scoring , modelos quantitativos que consistem numa análise estatística à qualidade do crédito. O objectivo desta dissertação é estimar a probabilidade de incumprimento de cada cliente em função das variáveis sócio-económicas e demográficas, tendo por base dados de uma carteira de crédito ao consumo de uma Instituição Bancária de Cabo Verde, através de uma técnica estatística multivariada: a Regressão Logística. Adicionalmente, estima-se a taxa de recuperação do crédito, para clientes incumpridores, recorrendo à Regressão Beta, com base no histórico do crédito de cada cliente. Neste trabalho propõe-se, ainda, ummodelo para a estimação do spread a aplicar a um novo cliente assumido pela instituição bancária, em função da probabilidade de default(incumprimento) e da taxa de recuperação estimada.
URI: http://hdl.handle.net/10362/14189
Designação: Dissertação
Aparece nas colecções:FCT: DM - Dissertações de Mestrado

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