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Publicação
Modelação do risco de crédito numa carteira de crédito ao consumo
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Orientador(es)
Resumo(s)
A análise de risco de crédito nas instituições bancárias e a mensuração do risco é de extrema importância para as instituições, uma vez que a concessão de crédito é a sua principal actividade. A capacidade de distinguir “bom” e “mau” cliente é um processo decisivo na constituição do crédito, pelo que são aplicados modelos de Credit Scoring ,
modelos quantitativos que consistem numa análise estatística à qualidade do crédito.
O objectivo desta dissertação é estimar a probabilidade de incumprimento de cada
cliente em função das variáveis sócio-económicas e demográficas, tendo por base dados de uma carteira de crédito ao consumo de uma Instituição Bancária de Cabo Verde, através de uma técnica estatística multivariada: a Regressão Logística.
Adicionalmente, estima-se a taxa de recuperação do crédito, para clientes incumpridores, recorrendo à Regressão Beta, com base no histórico do crédito de cada cliente.
Neste trabalho propõe-se, ainda, ummodelo para a estimação do spread a aplicar a um
novo cliente assumido pela instituição bancária, em função da probabilidade de default(incumprimento) e da taxa de recuperação estimada.
Descrição
Palavras-chave
Risco de crédito Regressão logística Regressão beta Probabilidade de default Taxa de recuperação Spread