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Publicação
Impacto do sistema de Bonus Malus na probabilidade de ruína em tempo contínuo e finito
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
Nesta dissertação pretende-se verificar o impacto do Sistema de Bonus Malus na probabilidade de ruína em tempo contínuo e finito. Para tal, será feita inicialmente uma
análise ao Sistema de Bonus Malus em vigor numa Seguradora Portuguesa e serão determinadas as escalas óptimas de prémios de Norberg, Borgan et al e Gilde e Sundt, tanto para o modelo clássico, como para o modelo que admite entradas e saídas no Sistema, segundo Guerreiro (2001) e Guerreiro et al. (2014).
Posteriormente será efectuado o cálculo da probabilidade de ruína através do método
proposto por Afonso et al. (2009). Este método, para além de ser adaptável a carteiras de grande dimensão, também permite que os prémios sejam variáveis ao longo do tempo, o que se verifica na presença de um Sistema de Bonus Malus.
A análise do impacto causado pelo Sistema de Bonus Malus na probabilidade de ruína
será efectuada através da comparação dos resultados obtidos pelo método referido acima, para os seguintes prémios: prémio puro, escala de prémios proposta pela Seguradora e escalas óptimas de prémios para o Sistema de Bonus Malus.
Descrição
Palavras-chave
Sistema de Bonus Malus Probabilidade de ruína Escalas optimas de prémios Prémio puro