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Publicação
Método de Bootstrap e teoria da credibilidade na estimativa das provisões para sinistros
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
A adequação das provisões técnicas é objecto de estudo por parte das próprias Seguradoras.
A não constituição de provisões adequadas pode comprometer a solvência das mesmas.
De entre os vários tipos de provisões, as provisões para sinistros têm uma grande
relevância nas contas dos ramos não vida. Existem vários métodos, tanto determinísticos como estocásticos, para a sua determinação. Dos modelos determinísticos,o modelo de Chain Ladder é o mais conhecido e utilizado. No entanto, a aplicação de modelos estocásticos tem vindo a aumentar. A principal vantagem é a obtenção de intervalos de confiança para a estimativa da provisão.
No presente trabalho pretende-se aplicar a Teoria da Credibilidade e o método de
Bootstrap ao cálculo de provisões para sinistros do ramo automóvel com respectiva
comparação de resultados obtidos.
Descrição
Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Matemática e Aplicações, no ramo Actuariado, Estatística e Investigação Operacional
Palavras-chave
Provisões para sinistros Chain Ladder Bootstrap Teoria da credibilidade