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Publicação
Modelo de avaliação de risco em acidentes no ramo automóvel
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Autores
Orientador(es)
Resumo(s)
O objectivo deste trabalho é desenvolver um modelo econométrico, no âmbito
da análise de regressão, que permita a uma companhia de seguros avaliar o risco de cada
condutor em potência, ou efectivo, em função da sua propensão para o acidente de
viação.
A taxa de sinistralidade rodoviária foi, desde sempre, elevada em Portugal e as
seguradoras, apesar de disporem de vários instrumentos para a avaliação das
características dos riscos seguráveis, são confrontadas diariamente com a gestão da
certeza dos eventos, em vez do carácter aleatório das ocorrências de sinistros
automóveis.
Assim, numa primeira fase importa proceder à análise da composição da
sinistralidade para melhor compreender o fenómeno, nomeadamente estabelecer e
modelar relações de causa-efeito, identificar factores de risco com efeitos significativos,
tipificar eventuais acidentes e comportamentos de aversão/apetência pelo risco.
Posteriormente, com base na selecção de uma amostra aleatória de indivíduos da
população em estudo de clientes de uma dada seguradora, num determinado conjunto de
variáveis regressoras a eleger, e utilizando metodologias estatísticas adequadas,
designadamente a família dos modelos lineares generalizados, de que se destaca a
análise da regressão logística e a análise de regressão de dados de contagem (modelos
de regressão de poisson e binomial negativo), propõe-se uma correcta identificação,
estimação e quantificação da propensão de cada indivíduo para o acidente automóvel.
O modelo desenvolvido para a análise do risco será estimado, testado e validado,
de modo a vir a ser implementado numa companhia de seguros, como instrumento de
gestão no âmbito da sinistralidade dos seus clientes actuais e potenciais.
The purpose of this work is to develop an econometric model, according to the regression analysis, allowing an insurance company to assess the risk of each driver either in potency power or effective, depending on their propensity to traffic accident. The rate of road accidents has always been high in Portugal and insurance companies, despite having several tools to evaluate the characteristics of insurable risks are daily confronted with the management of certain events, instead the random nature of the occurrences of drive insurance claims. Thus, initially it will de done the examination of the composition of the car accident to better understand better the phenomenon, namely establishing risk factors, criminalizing accidents and behaviours of risk aversion/risk appetite. Subsequently, based on the selection of a random sample of individuals in the population under study belonging to a specific insurance company, a given set of explanatory variables elected, and using proper statistical methodological tools, such as the family of generalized linear models, that stands out the logistic regression analysis and the regression analysis of count data (poisson regression model and negative binomial models), proposes an accurate identification, quantification and estimation of the propensity of individuals to the automobile accident. The model developed for the analysis of risk will be estimated, tested and validated in order to eventually be implemented in an insurance company as a management tool within the framework of customers claims and potential customers.
The purpose of this work is to develop an econometric model, according to the regression analysis, allowing an insurance company to assess the risk of each driver either in potency power or effective, depending on their propensity to traffic accident. The rate of road accidents has always been high in Portugal and insurance companies, despite having several tools to evaluate the characteristics of insurable risks are daily confronted with the management of certain events, instead the random nature of the occurrences of drive insurance claims. Thus, initially it will de done the examination of the composition of the car accident to better understand better the phenomenon, namely establishing risk factors, criminalizing accidents and behaviours of risk aversion/risk appetite. Subsequently, based on the selection of a random sample of individuals in the population under study belonging to a specific insurance company, a given set of explanatory variables elected, and using proper statistical methodological tools, such as the family of generalized linear models, that stands out the logistic regression analysis and the regression analysis of count data (poisson regression model and negative binomial models), proposes an accurate identification, quantification and estimation of the propensity of individuals to the automobile accident. The model developed for the analysis of risk will be estimated, tested and validated in order to eventually be implemented in an insurance company as a management tool within the framework of customers claims and potential customers.
Descrição
Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de Informação, especialização em Análise e Gestão de Informação
Palavras-chave
Seguros Sinistralidade automóvel Risco Risco moral Informação assimétrica Selecção adversa Modelo econométrico Modelos lineares generalizados Propensão ao risco