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Publicação
Provisão para sinistros : estudo de uma companhia de seguros espanhola
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Orientador(es)
Resumo(s)
No setor Segurador, o estado de solvência de uma Companhia é de extrema importância. As Seguradoras, de forma a cumprir as responsabilidades assumidas perante os segurados, devem constituir e manter as provisões técnicas adequadas. Caso contrário, um provisionamento incorreto das responsabilidades pode comprometer a sua solvência.
Grande parte do passivo das Seguradoras do Ramo Não Vida é representado pelas provisões técnicas, das quais se destacam, devido à sua importância, as provisões para sinistros.
O objetivo principal do presente estudo é analisar os montantes das provisões para sinistros do Ramo Automóvel de uma Companhia de Seguros no período entre 2009 a 2016. Embora existam diversas metodologias de cálculo de provisões para sinistros, recorre-se a métodos estatísticos de previsão, que se baseiam na experiência passada.
Em particular, são aplicados métodos determinísticos e estocásticos, nomeadamente
o método determinístico Chain Ladder e a técnica de reamostragem Bootstrap associada a este método e, o método estocástico proposto por Thomas Mack. Em resultado, são obtidas estimativas da provisão para sinistros e respectivos intervalos de confiança.
Por fim, analisa-se e compara-se os resultados obtidos através destes métodos com os dados disponibilizados pela Companhia.
Descrição
Project Work presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Statistics and Information Management, specialization in Risk Analysis and Management
Palavras-chave
Bootstrap Chain ladder Provisão para sinistros Reserva Thomas Mack