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Publicação
Teste de Quebras Estruturais: Uma Aplicação a Séries Portuguesas
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Orientador(es)
Resumo(s)
Este trabalho é um estudo detalhado sobre alguns testes que procuram detectar quebras estruturais na média das séries cronológicas, quando o momento da quebra é desconhecido. Genéricamente, separaram-se os procedimentos estatísticos considerados em duas classes. A primeira, Testes do Típo F, respeita aos testes que requerem a priori especificação do número de quebras. A segunda, Generalizações do Teste de Flutuação, caracteriza um conjunto de testes que permitem detectar quebras de vários tipos, sem que o número de quebras seja imposto à partida. Ao contrário dos Testes do Tipo F as Generalizações do Teste de Flutuação não estimam o momento da quebra. Seguem-se a apresentação das expressões analíticas e das derivações das distribuições assimptóticas, e alguns ensaios que procuram ordenar a potência dos vários testes face a diferentes séries iid, com uma e duas quebras na média. Termino com uma discussão dos resultados provenientes da aplicação dos testes a duas séries portuguesas, nomeadamente, à Taxa de Juro Real e ao Índice de Preços no Consumidor.
Descrição
Palavras-chave
Contexto Educativo
Citação
Covas, Francisco, Teste de Quebras Estruturais: Uma Aplicação a Séries Portuguesas (July, 1997). FEUNL Working Paper Series No. 303