Publicação
Teste de Quebras Estruturais: Uma Aplicação a Séries Portuguesas
| dc.contributor.author | Covas, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-02T09:43:12Z | |
| dc.date.available | 2019-12-02T09:43:12Z | |
| dc.date.issued | 1997-07-30 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho é um estudo detalhado sobre alguns testes que procuram detectar quebras estruturais na média das séries cronológicas, quando o momento da quebra é desconhecido. Genéricamente, separaram-se os procedimentos estatísticos considerados em duas classes. A primeira, Testes do Típo F, respeita aos testes que requerem a priori especificação do número de quebras. A segunda, Generalizações do Teste de Flutuação, caracteriza um conjunto de testes que permitem detectar quebras de vários tipos, sem que o número de quebras seja imposto à partida. Ao contrário dos Testes do Tipo F as Generalizações do Teste de Flutuação não estimam o momento da quebra. Seguem-se a apresentação das expressões analíticas e das derivações das distribuições assimptóticas, e alguns ensaios que procuram ordenar a potência dos vários testes face a diferentes séries iid, com uma e duas quebras na média. Termino com uma discussão dos resultados provenientes da aplicação dos testes a duas séries portuguesas, nomeadamente, à Taxa de Juro Real e ao Índice de Preços no Consumidor. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.citation | Covas, Francisco, Teste de Quebras Estruturais: Uma Aplicação a Séries Portuguesas (July, 1997). FEUNL Working Paper Series No. 303 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10362/88999 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | no | pt_PT |
| dc.publisher | Nova SBE | pt_PT |
| dc.relation.ispartofseries | FEUNL Working Paper Series;303 | |
| dc.title | Teste de Quebras Estruturais: Uma Aplicação a Séries Portuguesas | pt_PT |
| dc.type | working paper | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | workingPaper | pt_PT |