Estudo da Participação de um Grupo de Produtores Eólicos Portugueses no Mercado Intradiário

Abstract

Os últimos anos trouxeram uma nova complexidade ao mercado nacional, atraindo mais e novos tipos produtores de energia, tais como os produtores de energia renovável, mais propriamente os produtores de energia eólica. As previsões da produção destes novos agentes são difíceis de efetuar e têm erros, pois a energia eólica é imprevisível e variável, observando-se desvios substanciais entre a produção observada e prevista, aliada aos horários de fecho do mercado. Estes são prejudiciais para a rede elétrica, podendo provocar oscilações na frequência que se deve manter constante no valor de 50Hz. Nos últimos anos tem ocorrido uma maior aposta nas energias renováveis, por serem mais limpas, em detrimento dos combustíveis fosséis, verificando-se um crescimento da energia renovável licitada no mercado. Tendo em conta os erros de previsão, torna-se necessário adoptar comportamentos para diminuir os desvios em relação aos compromissos efetuados no mercado diário. Uma dessas estratégias consiste na licitação no mercado intradiário, mercado complementar do mercado diário. A presente dissertação tem como principal objetivo estudar o comportamento de um grupo de produtores eólicos portugueses a licitar no mercado diário e intradiário, aferindo se tal participação é uma opção viável do ponto de vista financeiro ou se resulta em prejuízo para o grupo em estudo. Usando o simulador MATREM, simulou-se a licitação do grupo somente no mercado diário e a seguir no mercado diário e intradiário e, através de fórmulas de remuneração, comparou-se os resultados obtidos. Em adição, também se simulou a participação no mercado de reserva terciária, de maneira a aferir o benefício económico que a mesma trará ao grupo de produtores em causa. Os resultados obtidos permitem concluir que por o mercado intradiário apresentar pouca liquidez, a escassa participação nele representa prejuízo para os produtores em causa. Já a participação no mercado de reserva terciária resulta num benefício económico.

These last years have brought a new complexity to the national market, attracting more and new types of energy producers, such as renewable energy producers, more precisely the wind power generators. The forecast of the energy generated by these new agents is very difficult, because the wind is very variable and uncertain, resulting in substantial deviations between the expected and real production, allied with the closing hours of the market. These deviations may be harmful to the electric grid, since they may result in oscillations in it’s frequency, which must be constant at 50Hz. There has been an increasing production of renewable energy, which has progressively been traded in the market, including the intra-day market. Taking in account the prediction errors, market participants need to adopt an efficient behavior in order to reduce the deviations regarding the commitments made in the day-ahead market. Accordingly, they should use the intra-day market as a complement of the day-ahead market. The main objective of this thesis consists in studying the behavior of a group of Portuguese wind power producers that are allowed to participate in both the day-ahead and the intra-day markets, concluding if such participation brings economical benefits or results in a loss. In this way, the work involved the definition of a strategy for bidding in the several sessions of the intra-day market, taking into account the forecasts available and their updates. Following this, several simulations, made in the MATREM system, were performed, involving either the group of producers bidding only in the day-ahead market or in the day-ahead and the intra-day markets. Additionally, the participation of the producers in the tertiary regulation market was simulated. The results showed that the scarce participation in the intra-day market represents a loss for the group of producers, since this market is not very liquid (i.e., involves a low quantity of energy). In contrast, participation in the tertiary reserve market resulted in an economical benefit.