Caeiro, FredericoMateus, AyanaRibeiro, Sofia Ramos de Moura2023-10-112023-10-112022-12http://hdl.handle.net/10362/158822Os eventos extremos são acontecimentos raros mas que podem causar grandes catástrofes em diversos contextos, como por exemplo no contexto ambiental ou no setor financeiro. Por isso, é importante estimá-los com alguma precisão. Assim, surge a necessidade de recorrer à Teoria de Valores Extremos, teoria esta que se debruça na análise e estimação destes eventos de caráter excecional. Neste trabalho, com o intuito de realçar a importância da Teoria de Valores Extremos na gestão do risco, procedeu-se à análise de um conjunto de dados referentes a apólices de seguro no ramo automóvel, fornecidos por um pacote do software R studio. Desta forma, após um breve estudo da base de dados que serviu de suporte a este projeto, são apresentados sucintamente os resultados principais da Teoria de Valores Extremos. É de salientar a importância da modelação da cauda direita da distribuição subjacente aos dados, uma vez que é nesta que têm lugar os ditos eventos extremos. Nesse sentido, são apresentadas uma abordagem paramétrica e outra semi paramétrica da Teoria de Valores Extremos, sendo posteriormente aplicadas aos dados em estudo.Extreme events are rare but they can cause major catastrophes in several contexts, for example in the environmental context or in the financial sector. Therefore, it is important to estimate them with some precision. Thus, the need arises to resort to the Extreme Value Theory, a theory that focuses on the analysis and estimation of these exceptional events. To highlight the importance of the Extreme Value Theory in risk management, in this work, a dataset of automobile insurance policies, provided by a package of the R studio software, was analysed. After a brief study of the database that supported this project, the main results of the Extreme Value Theory are presented. The importance of modelling the right tail of the distribution underlying the data should be highlighted, since it is in this tail that the so-called extreme events take place. In this regard, a parametric and a semi-parametric approach of the Extreme Value Theory are presented and then applied to the data under study.porTeoria de Valores ExtremosDistribuição Generalizada de Valores ExtremosExcessos acima de um nível elevadoÍndice de valores extremosSeguro automóvelmaster thesis