Pinho, Paulo Soares deMagessi, Nuno Gonçalo Trindade2010-03-242010-03-242008-03-27http://hdl.handle.net/10362/3273Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão de InformaçãoA área de risco de crédito é uma das áreas com um dos mais rápidos desenvolvimentos no risco financeiro. Aparecendo constantemente novos instrumentos de crédito, bem como o aumento do volume de operações de produzir grande procura por modelos que possam ajudar a valorizar e gerir esse mesmo risco. O objectivo deste estudo é evidenciar a dinâmica interactiva dos diversos clientes empresa em incumprimentos perante vários factores de risco e evidenciar o valor critico da informação que as instituições de crédito possuem antes de iniciar a activação da requisição dos mitigantes e que se dilui automaticamente a partir do momento que é convocada uma assembleia de credores. Propõe-se assim um modelo, que incorpora e demonstre esta realidade nunca antes descrita.porReconfiguração e transferência de riscoRisco de créditoPoolingAnálise de clustersValor de informaçãoRecuperação de empresasmaster thesis