Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10362/7463
Título: A aplicação de redes neuronais na deteção da influência do High Frequency Trading na negociação de ações (caso português)
Autor: Oliveira, Wellington Ferreira
Orientador: Bação, Fernando José Ferreira Lucas
Palavras-chave: High Frequency Trading
High Frequency Trader
Redes neuronais
Self-Organizing Map
Segmentação
Euronext Lisbon
Data de Defesa: 8-Mai-2012
Relatório da Série N.º: TEGI;0307
Resumo: O aumento da capacidade de processamento dos sistemas de negociação, em grande parte reflexo do desenvolvimento tecnológico verificado na última década, transformou a negociação no mercado de instrumentos financeiros, sendo que actualmente volumes gigantescos de dados de negociação e o high frequency trading (HFT) são fenómenos indissociáveis. Nesta nova realidade, onde decisões de investimento passam a estar suportadas em algoritmos electrónicos em detrimento da acção humana, a indústria, as sociedades gestoras de sistema e plataformas e os reguladores europeus, discutem a necessidade de estabelecer, ou não, limites à utilização do HFT. Neste confronto entre vantagens e desvantagens, entre o permitir e o regular, é necessário conciliar a liquidez, a regularidade de funcionamento e a confiança dos investidores num meio ambiente envolvente que funciona à velocidade da luz, onde o controlo do risco e a detecção de situações de abuso de mercado colocam novos desafios a todos os participantes no mercado. As recomendações da Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO) publicadas em Outubro de 2011 traduzem de forma inequívoca esta preocupação.
Descrição: Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gestão da Informação
Peer review: no
URI: http://hdl.handle.net/10362/7463
Aparece nas colecções:NIMS - Dissertações de Mestrado em Estatística e Gestão da Informação

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