Modelos de análise factorial dinâmica: uma abordagem no domínio da frequência

Abstract

O objectivo deste trabalho é o de apresentar as ferramentas teóricas necessárias para compreender o funcionamento dos modelos em Factores Dinâmicos. Dar-se-á ênfase às metodologias que utilizam conceitos ligados à Análise Espectral. A ideia fundamental subjacente à análise no domínio da frequência é de que qualquer processo estacionário pode ser visto como a soma de um número infinito de componentes periódicas não correlacionadas. A análise no domínio da frequência permite-nos estudar a relação entre as componentes periódicas das variáveis associadas e uma determinada frequência.