DSpace UNL

RUN >
Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) >
FCT Departamentos >
FCT: Departamento de Matemática >
FCT: DM - Dissertações de Mestrado >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10362/5809

Título: Modelação e estimação do risco de crédito: estudo de uma carteira
Autor: Vale, Catarina Alexandra Lopes do
Orientador: Guerreiro, Gracinda Rita
Esquível, Manuel L.
Palavras-chave: Risco de crédito
Modelos de credit scoring
Probabilidade de default
Taxa de recuperação
Spread
Regressão logística
Issue Date: 2010
Editora: Faculdade de Ciências e Tecnologia
Resumo: Os modelos de Credit Scoring são modelos quantitativos utilizados frequentemente nas instituições nanceiras com o intuito de medir e prever o risco de crédito, possuindo uma avultada importância no processo de concessão de crédito. O presente trabalho centra-se no estudo de uma carteira de crédito à Habitação. O objectivo desta dissertação é determinar a probabilidade de default de um cliente aquando de um novo pedido de crédito, com base em informações facultadas pelo mesmo. Os dados da carteira de crédito foram utilizados para desenvolver o modelo de Credit Scoring de aprovação de crédito, através de uma técnica estatística multivariada,designadamente a Regressão Logística. O modelo obtido agrega variáveis como a idade do cliente, o estado civil, o valor do crédito, o número de prestações e o rendimento líquido. Algumas destas variáveis representam atributos que contribuem para o aumento da incapacidade de cumprimento das obrigações de crédito, enquanto que outras contribuem para a diminuição dessa incapacidade. Para o modelo de aprovação de crédito, é essencial a estimação da probabilidade de default. Mostra-se que o cálculo do spread mínimo que a instituição nanceira deve aplicar em cada pedido de crédito é função da probabilidade de default e da taxa de recuperação. Um estudo equivalente ao da probabilidade de default poderá ser efectuado para estimar a taxa de recuperação. Por m, faz-se uma breve avaliação do modelo de aprovação de crédito obtido, e conclui-se que o modelo de regressão logística aplicado, tem capacidade de, a partir dos dados da carteira de crédito, recuperar a informação essencial à estimação da probabilidade de default.
Descrição: Dissertação apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa para obtenção do grau de Mestre em Matemática e Aplicações - Actuariado, Estatística e Investigação Operacional
URI: http://hdl.handle.net/10362/5809
Appears in Collections:FCT: DM - Dissertações de Mestrado

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Vale_2010.pdf14,49 MBAdobe PDFView/Open
Restrict Access. You can request a copy!

Please give feedback about this item
Statistics
FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex MendeleyEndnote Logotipo do DeGóis 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Universidade Nova de Lisboa  - Feedback
Promotores do RCAAP   Financiadores do RCAAP

Fundação para a Ciência e a Tecnologia Universidade do Minho   Governo Português Ministério da Educação e Ciência PO Sociedade do Conhecimento (POSC) Portal oficial da União Europeia