Seguro na dependência: proposta de um modelo de avaliação financeiro-actuarial

Abstract

De amplitude mundial, o envelhecimento da população é um fenómeno resultante da constante diminuição da taxa de natalidade e aumento da longevidade, com fortes consequências sociais e económicas, nomeadamente o aumento de situações de dependência das pessoas idosas. Nesta perspectiva, o presente trabalho tem por objectivo principal apresentar uma aproximação à formulação financeiro-actuarial de um seguro que cubra o risco de dependência, permitindo assim a estimação e a análise dos custos individuais esperados dos cuidados de longa duração com pessoas com idade superior a 65 anos em Portugal, bem como da respectiva tarifa de um seguro desta natureza. Neste sentido, e considerando um exemplo prático composto de cinco estados, dos quais três correspondem a diferentes graus de dependência, é proposto um modelo de múltiplos estados, baseado numa cadeia de Markov, para a definição da estrutura probabilística de base do modelo em construção. Pretende-se então elaborar um modelo de avaliação financeiro-actuarial válido ao sector privado dos seguros em Portugal como uma ferramenta de base à avaliação de uma possível e futura oferta de produtos que cubram, no todo ou em parte, a procura deste tipo de serviços.